工银货币2007年第2季度报告 – 工银货币(482002) – 基金公告- 酷基金网

    奇纳河工商堆积瑞士信用资金街市基金2007年次货四分之一演讲
一、要紧迹象
董事会和基金乘务员董事保证人、给错误的劝告性国务的或有重大意义的降落,连同质地的忠诚、老实和完整性由个人和协同承当责。。
基金托管人奇纳河建设堆积股份股份有限公司,于2007年7月13日核实了本演讲正中鹄的财务转位、净值体现和装饰结成演讲,保证人复习质地无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或有重大意义的降落。
基金导演许诺老实言而有信、基金经管运用正中鹄的坚韧清偿道德标准,但不克不及保证人地基吸引。
基金过来的业绩不许的代表其下一个的的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰决策前应朝外视力招股阐明书。。
本演讲避难所2007年4月1日至6月30日持续。。本演讲正中鹄的财务消息不是审计。
二、基金经商概述
1、基金约分:奇纳河工商堆积瑞士信用货币基金
2、资产运作模仿:和约过去的
3、基金和约失效日期:2006年3月20日
4、演讲末期的基金大量总起来说: 683,634,份
5、装饰目的:在保证人基金资产防护和良好易变的的必要条件下,如愿以偿超越表现论据的报偿
6、装饰战略:决定利率战略和原稿截止时间排列、解雇配给战略,经过短期资金街市装饰如愿以偿稳固报偿。
7、表现匹敌论据: 本基金的表现匹敌论据为纳税后6个月堆积时限储蓄存款利率,即(1-利钱运气)*时限储蓄存款6个月利率。
8、风险进项特点: 如此基金是资金街市基金。,在掌握保安的装饰基金中,是一种相对低风险的基金经商。在普通影响下,其风险与怀孕进项均在昏迷中普通纽带基金,它们也在昏迷中混合基金和一份基金。。
9、基金乘务员: 工银瑞信基金经管股份有限公司
10、基金托管人: 奇纳河建设堆积股份股份有限公司
三、次要财务转位及前腹核体现
下述基金业绩转位前妻或前夫拥有人认捐或市基金的各项费(诸如特殊红利再装饰费、基金替换费等,费核算后的现实收入水平在昏迷中Figu。
(1)次要财务转位
使突出编号:2007年4月1日至2007年6月30日
1。比较期收益净数5,143,元
2。末期的资产净资产683,634,元
三。末期的基金大量净数
4。比较期净进项率
5。累计净资产进项率
注:(1)上述的基金业绩转位前妻或前夫费。,费核算后的现实收入水平在昏迷中Figu;(2)基金进项的日结转大量分派。
(二)本演讲期进项率及其与同期性表现匹敌论据进项率的匹敌
阶段 前腹核进项率(1) 前腹核进项率标准形成分支(2) 匹敌论据进项率(3) 匹敌论据进项率标准形成分支(4) (1)-(3) (2)-(4)
过来学期 5% 02% 0.0712% 3%
(三)自基金和约失效以后基金累计净值进项率与表现匹敌论据进项率历史走势比率:
(2006年3月20日至2007年6月30日)
注:
1、理由基金和约的规则,本基金的管原稿截止时间为自入帐日起学期。,多达演讲末期的本基金的各项装饰比已到达基金和约第十三条(八)装饰结成限度局限与取缔行动中规则的各项比。
四、经管员演讲
1、基金乘务员(或基金乘务员协同任务会员)简介
杜海涛,2003年卒业于复旦大学,工商经管硕士学位。1997年7月至2002年10月,在万里长城保安的有限责公司任务。,作为纽带和资金工程的研究员。2002年10月至2003年6月,在波金基金经管股份有限公司任务。,基金导演助理。2003年6月至2006年3月,在招商基金经管股份有限公司任务。,历任纽带研究员、装饰现钞欣赏基金导演。
2、演讲持续基金运作合规性国务的
演讲期内,基金乘务员应遵守相干法规。、基金法度锉刀规则,如新兵注意,依照诚信道德标准、基金经管运用正中鹄的坚韧清偿道德标准,在风险把持的依据,为基金大量拥有人追求最适度使受益,不伤害基金拥有人使受益的行动。
3、演讲期业绩及装饰战略
(1)街市回译与经纪辨析
2年次货四分之一宏观经济持续容纳较高水平运转。,静止的从过热翻译过热的风险。。次要体现列举如下:集中:稳定地集中或指向:资产装饰增长容纳在较高水平;人民币信用增长依然很高;受食品贵等素质支配,消耗价钱指数聪明的休会;交换失衡更远地加深。
次货四分之一货币保险单调控的重心是避免。中央堆积陆续三垒安打增进存款预订率。;同时,人民币存借论据利率为RA。。受系列紧缩保险单的支配,各脾气吞吐量外形总放任自流;中长期纽带进项率休会见识较大,进项率外形尖利地变陡。。另一个,受新股票发行支配,短期利率猛烈动摇。
更远地优化组合奇纳河工商堆积瑞士信用资金街市结成排列,延长装饰结成的平常的留存下的原稿截止时间,无效驳倒结成利率风险;同时,基金诱惹短期动摇时机,增进装饰结成吸引容量。
(2)基金业绩
次货四分之一共91天,1万瑞银资金街市基金累计进项元,吞吐量是,持续表现匹敌论据为。持续基金年化吞吐量是。
(3)街市前景及装饰战略
计划未来第三四分之一:宏观经济将容纳在较高水平,装饰与钼的聪明的增长相须的气象,价钱压力更远地增大。报偿易变的、稳固物价依然是央行货币保险单的次要目的。,街市利率上调怀孕更远地促进。发行特殊政府借款将加强街市不决定性。囫囵纽带街市仍将面容相当大的压力。。
五、装饰结成演讲
(1)演讲末期的基金结成影响
资产类别:总结(元)占娱乐馆总资产的百分法
纽带装饰397,370,562.37 39.55%
价格看涨而买入返售保安的
在监狱里:买断买回保安的380,000,00 37.82%
堆积存款和清算预订总起来说217,895,401.18 21.68%
在监狱里:时限存款 – %
等等资产9,588,015.77 0.95%
总起来说: 1,004,853,979.32 100%
(2)演讲期纽带回购融资
序号 使突出 总结(元) 占基金净资产比率
1。演讲期内纽带回购融资赚钱5,426,882,50 6.40%
在监狱里:买断式回购融资
2。演讲末期的纽带回购融资赚钱118,537,50 17.34%
在监狱里:买断式回购融资
注:
1、上表演讲期内纽带回购融资赚钱为演讲期内每日(含节假日)的融资赚钱的总起来说数,演讲期内纽带回购融资赚钱占基金净资产比率为演讲期内每日(含节假日)融资赚钱占基金资产净值比的简略平常的值。
2、演讲期内资金街市基金正回购的资产赚钱没超越资产净值的20%的影响:
(3)基金结成平常的留存下的原稿截止时间
1、装饰结成平常的留存下的原稿截止时间基本影响:
项 眼睛天 数
演讲末期的结成平常的留存下的原稿截止时间
演讲期内装饰结成平常的留存下的原稿截止时间最高值 172
演讲期内结成的最小平常的留存下的原稿截止时间63
2、末期的结成平常的留存下的原稿截止时间分派率:
序号留存下的原稿截止时间:基金时限资产与净资产的比率
净资产比率
30天内区别对待为87.46%和46.60%
在监狱里:留存下的存续期超越397天的浮动利率债 % %
2.30天(含)-60天)
在监狱里:留存下的存续期超越397天的浮动利率债 % %
三。60天(含)-90天(21.88%
在监狱里:留存下的存续期超越397天的浮动利率债 % %
4 90天(含)-180天 17.51% %
在监狱里:留存下的存续期超越397天的浮动利率债 4.46% %
5。180天(含) -397天(含) 18.74% %
在监狱里:留存下的存续期超越397天的浮动利率债 % %
总起来说 145.59% 46.60%
(4)演讲末期的纽带结成影响
1、按纽带脾气花色品种的纽带结成
序号 纽带脾气 本钱(元) 占基金净资产比率
1。政府借款
2。资金纽带179,284,703.48 26.23%
在监狱里:保险单性资金订婚179,284,703.48 26.23%
3中央堆积票据187,572,037.80 27.44%
4。公司纽带,513,821.09 4.46%
5。等等
总起来说 397,370,562.37 58.13%
留存下的存续期超越397天的浮动利率纽带 30,513,821.09 4.46%
注:上表,息票纽带本钱包罗面值和降低的价格溢价。,降低的价格纽带的本钱包罗纽带装饰本钱和装饰本钱。。
2、基金装饰流行音乐十大畅销唱片纽带明细
纽带编号、纽带指出、纽带编号(张)、本钱(元)百分法
自有装饰买断回购
1 07农发07 1000000 – 99,470,108.63 14.55%
2。07中央堆积票据04 800000-78,806,796.33 11.53%
3 06中央堆积票据76 600000-59,485,501.53 8.70%
4 04进出02 500000 – 50,118,549.37 7.33%
5。07中央堆积票据01 500000-49,279,739.94 7.21%
6。05奇纳河国际信托投资公司订婚130万-30,513,821.09 4.46%
7 07进出01 300000 – 29,696,045.48 4.34%
注:上表,”纽带编号”正中鹄的”自有装饰”和”买断式回购”指自局部纽带装饰和经过纽带买断式回购事情价格看涨而买入的纽带分叉后的赚钱。
(5)预示限定价格决定的基金净资产评价形成分支;
使突出 越轨影响
演讲持续(包罗)值当中的相对形成分支数
演讲期内最大形成分支
演讲期内最小形成分支
演讲持续每个任务日相对形成分支的简略平常的值
注:上表”越轨影响”理由演讲期内各任务日datum的复数计算。
(6)装饰结成演讲脚注
1、基金估值方法阐明
本基金采取集中:稳定地集中或指向:一份净值,基金包装净值一向容纳在人民币。。
基金估值采取分开本钱法。,即鉴定瞄准按购置物本钱列示。,按票面利率思索购置物时的溢价和削价出售,留存下的持续平常的分期偿还,每日应计利弊得失。
2、演讲期内,本基金持局部留存下的原稿截止时间没有397天但留存下的存续期超越397天的浮动利率纽带的摊余本钱一共在每个市日均未超越日基金资产净值20%。
3、演讲期国内需求阐明的保安的装饰决策程序。
演讲期内摒弃特殊阐明的装饰决策程序。
4、等等资产指派
编号:等等资产总结(元)
1。市保证人金
2。应收票据保安的清算
三。应收票据利钱2,011,035.59
4。应收票据学分7,449,978.92
5。等等应收票据款5.5
6。待评价费126,995.76
7等等
总金额9,588,015.77
5、本基金演讲期内未售出的资产支持者保安的。
6、基金乘务员将自有资产装饰于基金的影响。
基金乘务员于2006年4月17日经过代销机构申购本基金5000万元人民币,购置物定级为零;基金乘务员于2006年12月15日经过代销机构满意本基金5000万元人民币,兑换率为零;多达2007年6月30日,基金导演拥有609只基金,份。
六、开式基金大量变化
单位:份
演讲期初基金大量总起来说1,217,438,
演讲期内基金大量总起来说668,582,
演讲期内基金满意大量总起来说1,202,385,
本演讲末期的基金大量总起来说 683,634,
七、备查锉刀大学情况便览
(1)备份锉刀大学情况便览
1、奇纳河证监会同意工银瑞信资金街市基金安排的锉刀;
2、奇纳河工商堆积瑞士信用资金街市基金和约;
3、奇纳河工商堆积瑞士信用资金街市基金托管草案;
4、基金乘务员事情资历满意、喜欢及营业执照;
5、基金托管人事情资历满意、喜欢及营业执照;
6、基金乘务员在指出日志和持续表演的公报。
(2)沉淀职位
基金乘务员或基金托管人办公楼
(3)求教于方法
装饰者可以在办公时间收费应用。也可以在任务本钱继后薪水,上述的锉刀的正本可在有理时间内取得。。
工银瑞信基金经管股份有限公司
2007年7月19日

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